关于判断大资金是否于沪深300ETF“工作”的相关回顾

每个交易日次日一早，交易所会同时公布众多股票ETF的数据。我们挑取华泰柏瑞沪深300ETF基金的涨跌幅、成交额、份额变动、资金流向、折溢率五项数据，尝试探寻大资金是否工作的蛛丝马迹。

逻辑依据是海派框架中关于套利原理的部分细节。每日记录，也有验证框架是否强健之用意。

套利原理本质是一种外包。是在市场中，强势一方通过出让出部分套利空间，来协同弱势一方为自己工作。常见的套利空间有，实体经济通过出让套利空间给银行，进而吸引银行提供金融服务助力业务开展；也有银行通过出让一年存单与R007之间的利差给非银，来增强自身负债。...