狗哥《2024.9.14 - ...

狗哥《2024.9.14 - 从仓位暴露问题到主力资金的救市方式》、《2024.9.17 - 如何用资金池的视角看待股票市场的维稳？》两篇文章，介绍稳定资金可能以股指期货对冲的方式隐藏了头寸。这是种定性分析。从定量角度，现在期指空单持仓量能否盖得住？

原文下面一个哥们留言说用300计算，结论稳定资金不可能完全对冲。思路我觉得很客观，直接拿过来。计算看看，如果从4个指数加起来看，是否能对冲干净。

一手IF市值3150*300=945000 一手IC市值4402*200=880400 一手IH市值2214*300=664200 一手IM市值4317*200=863400

5810亿购买ETF（全年央妈资产负债表“对其他金融性公司债权”科目增额，默认是抄底ETF的资金量）假设套保需要最贵的IF： 5810*10000*10000/945000=61.4w手

目前持仓情况 IF加权25.1w手持仓； IH加权10.4w手 IC加权25.8w手 IM加权29.5w手

价值接近的IF、IC、IM总持仓在80w手多，空单一半。的确覆盖不住。 稳定资金还是暴露了不少多头现货仓位的。