今年最惨的产品策略——中性量化...

1-2月，因为有禁止净卖出的约束在，个股多单平不出去、只能踩踏式空期指对冲降仓位；结果把IC打出了巨大的贴水。

今天，因为上交所成交不畅，个股空单平不出去；只能踩踏式做多期指，保护空头仓位；结果把IC打出了巨大的升水。

天灾[撇嘴]