2020-6-2，策略的比较 ...

2020-6-2，策略的比较 在长端利率大幅度上行的阶段，很多人下意识的思路就是去空国债期货，比如，做空T2009。其实，这并不是什么容易的交易，需要投资者对空间和抄底情绪有着细致的把握。 由于保险股存在息差的问题，所以，长端利率上行会有利于保险股。 通过long保险股，我们就可以把空国债期货的策略转化成多保险股的策略。 这样我们就可以站到大资金一方。 剩下的问题仅仅是空间的问题。 所以，基于宏观变量波动的交易，不同策略的比较是第一位的——尽量避免裸做空。 事实是客观的，但看法和策略却是主观的。