2021-5-17，关于因果、...

2021-5-17，关于因果、预测和模型的意义 我知道，人类都喜欢预测，但是，我还是希望大家不要时时刻刻心心念念预测。 虽然我在公众号和星球里贴了很多模型，但构建模型的核心目的并不是为了预测，而是为了认识世界。 在我的很多复盘中，我会有一些类似于预测的说法。这些说法，看起来是预测，实际上是在求微分拟合函数： 比较dy 和 f(x+dx)-f(x) 来检测f的形式对不对，如果有差异，我会重新调整假设拟合。 如果纯粹的拟合数据，的确会存在过度拟合的现象。但我们首先要搞清楚过度拟合的真正原因。真正的过度拟合完全是因为暴力处理数据，忽视了数据本身的生成结构。 为了避免这种情况，我采用了迭代因果模型的办法，通过现实的一些冲击，来调整模型的假设结构，来保证各个参数之间的因果协调。 因果层面的数据拟合，模拟的是数据的生成机制，这和普通的数据回归有本质区别。 普通的回归只是在相关的数据层次上，之上还有反事实和因果。我的拟合方法直接是调整因果模型去fit数据，所以，根本不会存在过度拟合的情况。 ps：公众号上说我overfit的人基本上都被我拉黑了。 所以，我根本不担心证伪，每一次证伪意味着一次升级模型的机会，这种新情况，往往意味着发现新重要参数的可能。 如果模型一直运行良好，我会觉得惶恐，并不会有什么觉得自己很牛逼的感觉，因为我知道，模型肯定都是错的，只不过恰好运行在其他参数不那么重要的区间。 表现得好，只是因为运气好罢了；当然，被证伪了，运气更好，模型有了升级的机会。 千万不要痴迷于预测，对于预测的痴迷，只会让你离世界的真相越来越远。 事实上，对于未来的预测包括两部分，一部分是预测到参数的变化，另一部分是清楚的知道这些参数之间的关系。 用数学的语言来描述，那就是，我们要知道y=f（x）的值，既要知道未来的x是多少，还要知道函数f是怎样的。 建模就是为了知道函数f是怎样的，去接近真实世界那个f。在这个过程中，我们要清楚x是我们无法实现预知的量，我们要允许这样的参数存在。 一个有效的模型，可以让我们知晓某种结构，以一种特殊结构去看待x=（x1，x2，……）一系列不可预知的参数。 此外，有关预测，我们更要谨记麦克斯韦妖，一个绝热容器被分成相等的两格，中间是由“妖”控制的一扇小“门”，容器中的空气分子作无规则热运动时会向门上撞击，“门”可以选择性的将速度较快的分子放入一格，而较慢的分子放入另一格，这样，其中的一格就会比另外一格温度高，可以利用此温差，驱动热机做功。这也是违反热力学第二定律的。 很多人喜欢预测，本质上还是想找到某个稳定赚钱的模式，即信息层面的永动机。这显然是一种妄念。我们怎么能假设自己能预测一些本身不能预测的东西？ 事实的真相是，投资是一个锦标赛，我们并不是在比拼谁能提前知道发令枪响，而是在比拼发令枪响后，谁最先听到，并做出反应。 这个发令枪本身是加密的，我们并不能天然地理解它的指令，我们需要解密。我们建模的函数就是用来帮我们解密的工具。 所以，看到那些心心念念预测未来经济、通胀和资产价格走势的报告，真的有些哭笑不得，与其搞清楚这种玄学，不如“训练好”自己手中的模型，当发令枪响，立刻做出行动。 千万不要有先知的错觉，我们都是必然滞后反应的。如果你觉得自己的预测很准，自己具备预测能力，那只是你的幻觉罢了，这是因为恰好x运行在一个稳定变化的区域，并且其他因素没给你捣鬼，运气好罢了。 我们要承认我们不得不依赖于运气，但也要有一个努力的方向，发挥一下主观能动性——知道运气作用的地方。如何知晓运气起作用的地方呢？保证你手里有一个靠谱的模型。 归根结底，你要足够的了解f，即不可预测参数x之间的关系，否则，一切都无从谈起。 每当有人问我一个预测式的问题，我的内心就一阵烦躁——这个问题重要么？我内心深处更希望大家去交流因果——f（x）这个函数本身，而不是，去猜下一刻的x或y，这东西不可重复，所以根本不重要。 看懂了我关于x，y，f（x）三者的看法，就知道我为啥轻预测，重视组合风险搭配了。 千万要克服自己的预测倾向，往正道上走啊。。。