关于套利交易和IM的深度贴水

最近，有几个话题引起了投资者的关注，1、中证2000较为拥挤；2、中证1000期货深度贴水；3、类雪球产品——DCN结构。 有人讲了这样一个故事，DCN结构类似于当年的雪球，又积累了很大的规模，所以，IM深度贴水云云。事实上，真实情况恰恰相反，DCN结构成为一个话题，得益于IM的深度贴水。 ...