关于稳汇率和稳股市的手法

对于近期的大涨，最开心的应该是量化，量化中性策略又复活了，IF期货大量升水，量化好久没打过这么富裕的仗。

期货升水会带来大量的基差收益，吸引资金大量购买300etf或者自制成分股池子，套取基差收益。

如上图所示，主力资金希望资管机构去执行这个中性策略：300etf或者成分股池+卖空IF。事实上，在这方面量化有巨大的优势，量化有完备的基础设施，可以很好地操纵成分股池，攫取基差收益。...