**仓位配置+核心数据** ...

**仓位配置+核心数据**

仓位配置+核心数据…… 一周要闻（5月8日-5月15日） 基本面多空策略经理下跌0.6%，本月至今上涨2.1%，年初至今上涨10.1%。 量化多空策略经理上涨0.3%，本月至今上涨0.2%，年初至今上涨9.6%。 本周换手率高于平均水平。 全球账面呈现净卖出，主要受空头头寸增加超过多头买入所驱动（风险偏好流向）。 卖出活动以北美为主，其次是欧洲。 发达市场亚洲是唯一净买入的地区。 在各板块中，11个板块中有7个呈现净卖出，其中通信服务和工业板块净卖出最多。 信息技术和金融板块净买入最多。 业绩表现（周一至周五） 基本面多空策略经理下跌0.6%（Alpha：+0.3%）。 本周的正向Alpha主要由资产选择、动能因素（尽管周五出现抛售）和信息技术板块驱动，但被Beta和市值规模因素所抵消。 量化多空策略经理上涨0.3%，主要受多头拥挤度和动量因素的收益推动，但被空头拥挤度抵消了部分涨幅。 本月至今：基本面多空策略经理上涨2.1%（Alpha：+1.7%），量化多空策略经理上涨0.2%。 年初至今：基本面多空策略经理上涨10.1%（Alpha：+6.3%），量化多空策略经理上涨9.6%。 仓位配置 全球账簿呈现净卖出，主要由于卖空规模超过了做多买入（比例为1.4:1），属于风险偏好（Risk-on）资金流，规模为6个月来最大。 净卖出主要由宏观产品驱动，而个股则呈现净买入。 除发达亚洲以外的所有地区均出现净卖出，其中以北美和欧洲居前。 资金继续轮动进入新兴亚洲，目前该地区相对于MSCI世界指数的超配/低配源头信息加微Macro_Guru比例处于历史最高水平。 在11个板块中，有4个板块呈现净买入，以信息技术和金融板块领先；而通信服务和工业板块则是净卖出最多的板块。 本周成交额高于平均水平，在过去12个月中排名第11/52。